Fala galera! Trazendo novamente aí a Biblioteca do Trader, com o livro O Andar do Bêbado. Para quem não conhece, o livro aborda como a aleatoriedade influencia nossas vidas e nossas tomadas de decisões, tudo a ver com o que fazemos no mercado.
Vou me comprometer a toda primeira quinta-feira do mês, trazer um resumo de um livro que eu tenha lido e que tenha me ajudado de alguma forma, direta ou indiretamente. Espero que curtam o resumo!
O Andar do Bêbado:
Este livro me ensinou a ver as probabilidades nas mais diversas formas ao redor da minha vida. Desde tomar decisões simples, como fazer uma atividade ou não, como decisões mais complexas, que podem impactar e mudar a vida como um todo.
Como a aleatoriedade influencia nossas vidas?
Antes de mais nada, é necessário separar possibilidade de probabilidade. Possibilidade é um evento que pode ocorrer, como exemplo, hoje pode chover, ficar nublado ou fazer sol. Probabilidade é a porcentagem de chances de que um evento (possibilidade) ocorra, ou seja, temos 30% de chances de chover, 20% de chances de ficar nublado e 50% de chances de fazer sol.
De certa forma, o autor do livro mostra que a incerteza nos cerca e que não estamos completamente a mercê dela, que podemos quantificar, medir e em certos casos, saber seus impactos antes mesmo de ocorrer.
Como tudo começou…
No inicio dos estudos sobre aleatoriedade e probabilidades, atribuíam determinados resultados a vontade dos deuses (ou deus, como é hoje em dia) por desconhecerem as formas de calcular e medir estes eventos. Após o inicio dos estudos, foi constatado que existem algumas distribuições de probabilidades que mais ocorriam do que outras, fazendo com que o jogador aumentasse sua chance de ganho, independente da vontade dos deuses.
Chegaram à algumas conclusões sobre eventos independentes, ou seja, que não dependem de resultados anteriores para ocorrer, sobre eventos dependentes, onde os resultados atuais são influenciados pelo evento imediatamente anterior e sobre eventos condicionados, como por exemplo se evento A ocorrer, o evento B não ocorrerá, ou se evento A ocorrer haverá maior probabilidade de evento C acontecer.
Utilizando as Probabilidades ao nosso favor!
Com isso em mente, nós podemos enxergar a vida, através dos olhos da matemática das probabilidades e entender o que pode ou não acontecer e reagir, ou até antecipar, da melhor forma possível determinados acontecimentos. Conseguimos separar os fatos em si, das emoções, que podem nos fazer reagir certos acontecimentos de forma errada.
Um exemplo dado no livro, foi de um matemático chamado Jagger que decidiu provar o poder das probabilidades dentro de um cassino. Ele juntou uma equipe de alunos e solicitou que os alunos observassem as roletas de um cassino em Monte Carlo. Após reunir informações o sobre quais os números mais sorteados nas roletas, percebeu que havia um viés em uma delas e decidiu ir até o cassino e começou a jogar nesta especifica. No final da primeira noite, ele já acumulava algo em torno de 70 mil dólares. Isso chamou a atenção dos gerentes do cassino, pois acharam que o mesmo estava roubando, porém não conseguiram confirmar tal alegação. Ao fim do quarto dia, seu lucro já estava na casa dos 300 mil dólares. Isso causou alvoroço no cassino, fazendo com que os donos tomassem uma decisão: mudar a roleta de lugar. No quinto dia, Jagger começou a perder seu dinheiro (perdia mais que ganhava), porém notou que a roleta na qual apostava antes era diferente da atual. Ele a procurou dentro do cassino e quando a achou, começou a jogar nela novamente. Em pouco tempo, seus lucros já estavam na casa de 1 milhão de dólares. Infelizmente para Jagger, os gerentes do cassino começaram a mudar os vieses de todas as roletas de lugar, tornando mais aleatório os resultados fazendo assim com que Jagger não soubesse os resultados possíveis. No final do experimento, ele terminou com seus 325 mil dólares.
Um pouco da parte técnica (é importante saber as bases)
Uma observação importante, com o passar do tempo, foi a distribuição normal das probabilidades que podem ocorrer, alcançando assim uma média verdadeira de resultados possíveis. Assim, quando se tem uma quantidade suficiente de informações, é possível distribuí-las em um gráfico em forma de sino e saber quais os eventos que aconteceram com maior e menor frequência, assim como os eventos que ocorreram com frequência idênticas.
Outra ferramenta importante criada foi o Triângulo de Pascal, onde é possível medir de quantas maneiras diferentes os eventos podem acontecer, de acordo com as suas possibilidades. Exemplo, seu eu possuo 3 possibilidades de eventos (A,B e C), de quantas maneiras possíveis eu posso ter a sequencia ABC atendida? O triângulo lhe dá essa informação já devidamente calculada. (Acho que já vi isso sendo usado nesse POST)
Lei dos Pequenos e Grandes números
Outras coisas importantes que aprendi foram as leis dos pequenos e dos grandes números, como alguns eventos que parecem irrelevantes, podem afetar as medições e cálculos e como nós, seres humanos, tentamos enxergar padrões onde muitas das vezes não existem e tomamos decisões baseadas neles.
A lei dos pequenos e grandes números, nos diz que se tivermos uma amostra pequena de alguns eventos e quisermos medir suas probabilidades, nós estaremos obtendo um falso positivo (ou negativo) pois não teremos os dados suficientes para medir da forma correta, ou seja, quanto mais dados, mais informações e maior espaço amostral tivermos, melhor será a precisão das medições. Podemos ver isso nas previsões do tempo, movimentos do mercado financeiro, resultados empresariais e políticos por exemplo. Com isso, nós tendemos a enxergar padrões onde muita das vezes não existem, e seus resultados verdadeiros são completamente aleatórios. Um exemplo disso, são os CEOs promissores ou os gerentes de fundos de investimentos. Devido a um resultado positivo em, por exemplo, 5 anos, tendemos a achar que o no ano seguinte este mesmo CEO ou gerente, terá um resultado semelhante aos anteriores e por ele ser o “cara”, nos esquecemos que os cenários mudam com o tempo e que qualquer evento aleatório, por menor que seja, pode alterar o resultado final (efeito borboleta). Logo, vemos muitas noticias de gente promissora num ano, tendo resultados ruins no ano seguinte e com isso sendo esquecida. Obviamente, não existe uma medida de tempo o suficiente para medir a eficácia com precisão, pois levariam anos, mas temos que ter em mente que os resultados futuros não serão totalmente dependentes dos resultados passados e que devemos dar maior importância para o agora.
E tudo isso para…
Concluindo, ao terminar de ler este livro, eu consegui discernir o que é fato, matematicamente explicável, e o que é minha reação a este fato, além de como eu posso utilizar as probabilidades ao meu favor e reagir da melhor forma a coisas que não tenho controle. Nossa mente não consegue calcular todas as probabilidades de tudo o que pode nos ocorrer, isso é um fato, porém não podemos nos deixar se levar pela vida, sem tomar decisões da melhor forma possível, pois isso fará uma grande diferença, não só na sua vida, mas na de todos os que te cercam, você conhecendo-os ou não.
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