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Ser Trader: A Falácia da Taxa média de acerto

Ser Trader: A Falácia da Taxa média de acerto

POLÊMICA! No post de hoje vou abordar o que alguns traders buscam tanto, mas não se questionam. Vou mostrar a Falácia da Taxa média de acerto e como ela é usada de forma errada, pela maioria…

Para toda média há um cálculo!

Resultado de imagem para nazaré gifMédia é um conceito matemático que, utilizado da forma errada, máscara muitas informações relevantes a quem olha puramente o resultado.

Na matemática temos algumas médias, sendo as mais utilizadas as médias Simples ou Aritméticas e as Ponderadas.

As médias simples, são facilmente calculadas somando os resultados obtidos das amostras e dividindo pela quantidade de amostras. Já as ponderadas, atribui um “peso” a cada amostra e divide esse somatório, pelo somatório dos pesos.

Para os traders, a média simples, atende a necessidade para os cálculos de taxa de acerto e média de acertos.

Porém, a maioria não sabe interpretar os resultados obtidos. A situação piora quando querem “vender” esses resultados (desde “minha estratégia é melhor que a sua” à “comprem meu curso/setup. Olhem minha taxa de acerto!”).

Destruindo a sua Taxa de acerto alta.

Vamos comparar 2 traders, em um mesmo período de tempo. Para efeito de cálculo, só serão contabilizados os “acertos” (dias positivos, operações positivas no dia, essas coisas).

O primeiro Trader (A) usa uma estratégia de buscar poucos pontos por operação, com um stop maior que esse ganho (a tal da relação negativa). Digamos que ele busque 1 ponto para 2 de stop. O segundo Trader (B), usa a relação inversa, ou seja, busca 2 pontos para 1 de stop (só lembrando que é uma situação hipotética para exemplificar!).

Em um mês, com 20 pregões, O trader A obteve uma média de acerto de 80%, ou seja, fechou positivo em 16 dias (16 pts). E o Trader B obteve uma taxa de acerto menor, de 50%, ficando positivo em somente 10 dias (20 pts). Mesmo com uma taxa de acerto menor, o resultado final foi superior.

Em um pregão, com 10 operações no dia ( o que eu ja acho MUITO, MAS MUITO MESMO!), o Trader A obteve acerto de 90% das operações, até por conta do alvo curto, ou seja, acertou 9 fazendo 9 pts. Já o Trader B, coitado, das 10 acertou somente 6, com uma taxa de acerto de 60%, e seu resultado final AINDA FOI SUPERIOR, ficando em 12 pts. (somente 25% superior ao trader A)

Você pode ter uma estratégia que permita que você ganhe muito quando acerte, porém erre muito, perdendo pouco. Algo em torno de, por exemplo, a cada 10 acertar 1 aceitando perder 9 vezes. Quando acerta, compensa todas as perdas anteriores.

Acho que nem preciso continuar, para mostrar que TAXA DE ACERTO não quer dizer nada, mas RESULTADO sim.

A Falácia da Taxa de acerto

O que vejo por aí, são traders se vangloriando de sua taxa de acerto média, e até vendendo cursos e setups baseados neles, o que eu, pessoalmente, acho jogo sujo.

Sempre que alguém vem com esse papo de taxa de acerto, eu questiono, e na maioria das vezes, percebo que nem a outra pessoa entende do que ela própria está falando.

A maioria leva muito ao pé da letra a questão de “acertar mais do que errar“, levando isso para “taxas médias de acerto maiores me levam a consistência” ou coisas parecidas.

E sabe o que acontece? Muitos de vocês caem nessa falácia, sendo enganados por um valor em porcentagem que não significa muita coisa.

Quem ganha uma luta de boxe, um lutador que acerta muitos jabs leves ou quem acerta um soco que leva ao nocaute (ou forte o suficiente para que o adversário se desestabilize)?

Com um simples cálculo, toda essa ideia se desfaz, e esse conceito aí que tem no mercado, evapora. E o cara que defende essa falácia… coitado…

Então, se você se vangloria do seu “setup acertador 99,9%”, só te digo que você deve observar melhor, por que outro cara, com uma taxa de acerto menor, ta ganhando mais, e sem se vangloriar por aí…

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Biblioteca do Trader: O livro dos Cinco Circulos

Biblioteca do Trader: O livro dos Cinco Circulos

Aqui estamos com mais um Biblioteca do Trader! Nesse mês, FINALMENTE trago um livro que me ajudou (pra car#$%@) em relação a disciplina e prática!

Que livro é esse, vocês estão se perguntando! O nome do livro é O livro dos Cinco Anéis (ou Círculos ), escrito por Myamoto Musashi.

O Livro dos Cinco Anéis

Antes de mais nada, quero informar a você leitor que a versão que eu li desse livro, foi uma versão resumida da obra original, pois a obra original aborda questões mais técnicas de combate, que não tem muito uso prático para nós.

Sim! Esse é um livro sobre um estilo de luta com espada que é único, e como forma de passar o conhecimento adiante, o autor escreveu esse livro antes de morrer e deixou como presente para seu aluno.

O que um livro que fala sobre “luta com espadas” ou “coisas de samurais” tem a ver com mercado?! MUITO MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA!

O livro é separado em 5 seções, sendo eles Terra, Água, Fogo, Vento e Vácuo

Myamoto Musashi

Para que eu possa falar da obra, é necessário saber quem é o seu autor. Myamoto foi um dos melhores espadachins da sua época,

Nascido em 1584, na província de Harima, pouco se sabe sobre alguns períodos da sua vida (algo entre a idade 31 as 50 anos). Desde criança se interessou por Kenjutsu (luta com espada) e se dedicou a aperfeiçoar suas habilidades com o tempo.

Sua primeira batalha ocorreu aos 13 anos e lutou até aproximadamente seus 30 anos, não perdendo nenhum combate. Seu combate mais famoso, foi contra o samurai Sasaki Kojiro. Ele também participou de uma guerra civil importante no Japão (Batalha de Sekigahara) e depois disso, os registros sobre ele ficam misteriosos.

Esse é um breve, mas muito breve resumo do autor. Se quiser saber mais, da uma olhada AQUI

Livro Terra

Nessa seção, o autor aborda os princípios do seu estilo de combate e mostra aos praticantes quais os caminhos ele deve seguir, dentro da prática.

Onde ele deve focar e o que deve aprender. Tanto com a técnica, quanto com a mentalidade correta na hora do combate.

Ele prioriza o conhecimento, em profundidade, de todas as armas que podem ser usadas em combate, suas vantagens e desvantagens, e quando elas devem ser utilizadas. Aborda também o RITMO de batalha, que deve ser alcançado somente através do treinamento.

Nesse capítulo, ele deixa escrito as regras de seu estilo de combate:

1- Evitar todo e qualquer pensamento perverso

2- Treinar dentro dos preceitos da Técnica

3- Conhecer muitas artes – Não só a militar

4 – Compreender os mandamentos das diversas profissões

5 – Discernir as vantagens e as desvantagens que existem em todas as coisas

6 – Desenvolver a capacidade de discernir a verdade em todas as coisas

7 – Conhecer pela percepção instintiva coisas que não podem ser vistas

8 – Prestar atenção aos menores detalhes

9 – Nada fazer de inútil

Livro Água

Aqui, o autor mostra, como seu corpo e seu ESPÍRITO devem estar antes e durante a batalha.

Esse capítulo é mais focado em golpes e suas definições, o que já vale a leitura para fazer um paralelo com o que temos no mercado.

Além disso, ele demonstra qual golpe usar dependendo do terreno ou condição que você se encontre. Um exemplo: caso esteja em combate onde movimentos horizontais são limitados por paredes (corredor), utilize golpes na vertical sempre (movimento “claro”), seja de cima para baixo ou vice-versa.

Isso é óbvio, né Herick! Será? Então por que numa consolidação do preço (corredor), você compra ou vende no meio do caminho, sabendo que possui maior vantagem se operar nos extremos (movimento “claro”)?

Um ponto importante é que ele explicita que só existem 5 tipos de postura de combate e mais nada. Ou seja, o combate é mais simples do que se imagina. (Assim como no mercado, as pessoas desde aquela época gostavam de complicar).

Livro Fogo

Nesta seção, o autor faz um comparativo com a técnica desenvolvida, treinada e aperfeiçoada (e simples!) com outras “escolas famosas“, mostrando as vantagens e desvantagens de cada uma.

Além disso, ele demonstra técnicas que superam as técnicas de outros estilos, fazendo com que o estilo dele prevaleça. Ou seja, ensina a como não “cair em armadilhas” ou caso caia, te mostra como sair delas.

Livro Vento

Esse é interessante. Se você acha que os vendedores de técnicas milagrosas são coisas atuais? Pois saiba que naquela época, já existiam essa “turma do barulho, que apronta altas confusões” (leia com a voz do cara da sessão da tarde)

Como Myamoto escreve, “para entender melhor a sua própria técnica, é importante conhecer as outras“. Então, nesse capítulo ele expõe tudo sobre outras “escolas“, inclusive suas respectivas fraquezas ( e o porque delas!)

Aqui está algo que eu, particularmente gosto de fazer. Não uso nenhum indicador, mas gosto de aprender sobre eles, para justamente entender como NÃO aplicá-los e quais suas fraquezas. O mesmo serve para os “Setups milagrosos” vendidos por aí.

Mas isso só é possível por eu aprender e entender como a minha técnica funciona e suas respectivas fraquezas (nada é perfeito, né consagrado?!)

Livro Vácuo

Por definição, o vácuo é a ausência das coisas. Para o autor, isso inclui ausência de emoções, dúvidas e incertezas na hora do combate. Hoje em dia, é conhecido como “Fluxo”.

E você achando que “fluxo” é algo recente, já tinha um cara em 1584 falando dele, sob outro nome.

Para o autor, para se alcançar o “vácuo” é necessário que aprenda e pratique as técnicas com muita dedicação e profundidade, pois a partir do conhecimento do “todo” terá a noção do conhecimento do “nada

Ou seja, não pensará, somente reagirá (dentro da técnica) ao que seu adversário estará fazendo, ao terreno em que você se encontra e automaticamente, tomará sua decisão.

Então, se você realmente quer alcançar alguma coisa, pratique e muito, porém SAIBA  o que está praticando, questione, compare, duvide, aprenda coisas diferentes, entenda por completo o que você está executando… tudo isso te deixa mais próximo do objetivo!

Ser Trader: Opcionalidade e Pressão

Ser Trader: Opcionalidade e Pressão

Sempre que nos encontramos em uma situação onde exista alguma pressão, existem também custos envolvidos que ficam ocultos e eles podem ser bem altos! No post de hoje, vamos falar Opcionalidade e Pressão e como eles se relacionam!

Uma questão de opcionalidade

Nossa vida é feita de escolhas e suas respectivas consequências e desdobramentos. Muitas vezes nós escolhemos o caminho que queremos seguir, outras vezes essa decisão é tomada por nós

Nossa reação aos resultados da nossas escolhas dependem muito de como tomamos nossas decisões. Se escolhemos ir pelo caminho A ao invés do B, e por pior que esse caminho seja ruim, nossa mente aceita mais de “boa” do que se formos “obrigados” a ir pelo caminho A ou B.

Mesmo que os resultados sejam os melhores, pelo fato de não termos decidido, “nunca será tão bom”.

É importante tentarmos nos manter sempre abertos a opcionalidade em relação as nossas decisões. Mas afinal, o que é isso?!

De forma simples, é você ter caminhos alternativos a serem percorridos, onde o que você está disposto a perder seja pouco ou insignificante e que as vantagens sejam muito superiores

Encontrando a opcionalidade no dia a dia

Para exemplificar, digamos que você foi convidado para um jantar na casa de alguns amigos, em uma sexta a noite.E nessa noite, uma banda que você goste irá tocar em algum outro lugar próximo de onde você mora.

Aqui você pode escolher, livremente entre o jantar ou o show, e independente de como seja o encontro com seus amigos ou o show, sua mente vai estar tranquila em relação a tudo o que acontecer, e aceitará melhor o “lado ruim

Porém, se adicionarmos o fator Pressão, o cenário muda um pouco, tornando a experiência mais “desagradável e custosa” (custo tanto no sentido financeiro quanto emocional).

No caso do jantar, você pode se sentir entediado e estar no jantar para agradar alguém, o que te faz ficar mais isolado por que não queria estar ali, por exemplo.

No caso do show, você pode se ver obrigado a ter que desembolsar mais dinheiro que não estava previsto, por lugares melhores, por exemplo.

Opcionalidade e pressão no Trading

Trazendo isso para o trading, nós criamos uma pressão desnecessária de ter que operar todos os dias ou de ganhar sempre e esquecemos da principal vantagem de um Trader: A Opcionalidade de não fazer nada.

Quando estamos sob pressão, tomamos decisões erradas, pelo simples fato de querer que essa pressão passe. Assumimos custos mais altos sem pensar duas vezes (seja desde pagar mais caro por algum produto de forma geral, seja uma stop maior do que o normal)

Essa pressão desnecessária, nos faz entrar no meio do caminho, fazer operações que não existem, tornando o risco maior do que o necessário. Essa pressão é reflexo da nossa ansiedade e do EXCESSSO DE AUTOCONFIANÇA

É importante ressaltar que os traders possuem liberdade para “não trabalhar” quando não quiserem e que está tudo bem se isso acontecer.

Caso isso não esteja claro na mente do trader, ele por pressão imposta por ele mesmo (e as vezes por outras pessoas), vai fazer operações onde não deve e querer “recuperar” os resultados negativos por não aceitá-los.

Engraçado que, quando você escolhe operar, mesmo que você feche negativo, o dia ainda é muito produtivo, e seu psicológico está “de boa

Mas eu tenho que operar todos os dias, tenho contas a pagar…

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Coloca o pé no freio dessa pressão toda aí, meu consagrado!

Todos temos coisas a pagar, porém deixar que essas pressões externas afetem sua tomada de decisão, só vai te prejudicar.

Porque você vai se EXPOR A MAIS RISCO, vai dar mais PESO AO PREJUÍZO do que deve e vai operar fora do que manda seu operacional, se tornando mais indisciplinado. Vê, só coisas “boas“…

E outra coisa importante, não tem essa de que “se deve operar todos os dias“. Se você fica incomodado em não operar então você precisar por a cabeça no lugar.

Você não é obrigado a isso. Como trader, essa escolha é sua. Se você não se sente bem, não está “confortável” ou simplesmente não quer operar naquele dia, de nada adianta forçar a barra.

Essa capacidade eleva sua alto confiança, sua fé inabalável em você mesmo e te faz voltar depois com maior tranquilidade e clareza!

Aproveite para tirar uma folga, para curtir algo que você queira, para estudar ou ler algum livro, ver um filme na Netflix, o que for. Até porque é essa capacidade de escolher o que fazer (opcionalidade) é que faz da PROFISSÃO TRADER a melhor do mundo!

Esse post, foi baseado em um dos capítulos do livro Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb. Leitura que recomendo fortemente!

Muito conteúdo interessante para nós operadores do mercado financeiro, que se leva para a vida!